محاسبه ارزش در معرض خطر بانك حاصل از تسهيلات

كارشناسي حرفه اي ارشد سرمايه گذاري مالي

كارشناسي ارشد

اندازه‌گيري ريسك اطلاعات مهمي راجع به مخاطرات احتمالي در ارزش دارايي‌هاي مؤسسات و نهادهاي مالي ارائه مي‌دهد. ارزش در معرض ريسك يكي از ابزارهاي اندازه‌گيري ريسك است. ارزش در معرض ريسك به‌طور عمومي به‌عنوان حداكثر زيان مورد انتظار ممكن براي يك پرتفوليو يا موضع معاملاتي موردنظر، در يك سطح اطمينان مشخص، در طول افق زماني معين تعريف مي‌گردد. در سال‌هـاي اخير مطالعات محققان مالي در خصوص معيارهاي محاسبه ريسك به مطالعه، در خصوص روش‌هـاي محاسبه دقيق‌تـر ارزش در معرض ريسك متمركزشده است. ارزش در معرض ريسك، نگاهي روبه‌جلو بوده، آخرين تركيب پرتفوي و ارزش بازار دارايي‌ها را لحاظ كرده، متغيرهاي بازار را براي افق زماني كوتاه‌تري پيش‌بيني كرده و برآوردي دقيق‌تر از ريسك را ارائه مي‌دهد. هدف از اين پژوهش محاسبه ارزش در معرض خطر بانك تجارت حاصل از تسهيلات (سبد دارائي اعتباري) با استفاده ازدومدل از مدل‌هاي ارزش در معرض خطر (Var) وبرسي روند ريسك مابين سال‌هاي 1389 لغايت 1394 با استفاده از داده‌هاي استخراج‌شده از بانك اطلاعاتي بانك تجارت به‌صورت ماهيانه است. همچنين نتايج تحقيق نشان مي‌دهد ارزش در معرض خطر سبد دارايي اعتباري بانك تجارت طي دوره موردمطالعه از روند افزايشي برخوردار بوده است

114671

مركز آموزش علمي-كاربردي بانك تجارت

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دكتر اصغر ابوالحسني آشتياني