تخصيص دارايي بر اساس رخ دادهاي دمي

كارشناسي ارشد

چكيده بسياري از بحث‌هاي مالي و به خصوص بحث بازارهاي مالي همانند بازارهاي ارز و سهام درگير مبحثي به نام بحث همبستگي‌هاي بين بازار هستند. از طرفي موضوع كاهش خطر مبحثي است كه همواره به عنوان يك رويكرد در اين بازارها مطرح مي گردد. مدل هايي كه در اين زمينه مورد توجه هستند به صورت مدل‌هاي رگرسيوني و سري زماني مي باشند. مدل‌هاي رگرسيوني مي‌توانند بسته به نوع داده ها نتايج متنوعي را در اختيار ما قرار دهند. مدل‌هايي هم چون مدل رگرسيون Ridge، Lasso، Adaptive Lasso، Lasso Quantile regression و Adaptive Lasso Quantile regression در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در اين پايان نامه بعد از معرفي انواع بازاها و نحوه كار آن‌ها و هم چنين بيان خطرهاي موجود در بحث افزايش و كاهش همبستگي بين بازارهاي مالي به بحث صندوق هاي پوششي مي پردازيم. تمركز اصلي ما در اين پايان نامه بر روي مدل رگرسيوني تاوان يا تاوانيده، پارامتر تنظيم كننده، برآورد و بهبود اين پارامتر است كه اساس كار مدل رگرسيون تاوانيده مي‌باشند.براي به دست آوردن اين پارامتر، روش‌هاي CV و معيار اطلاعاتي BIC كه از طريق رويكرد بيزي و MCMC با استفاده از نرم افزار R به دست مي‌آيند را به كار مي‌بريم. سپس با تحليل‌ داده‌هاي موجود از طريق روش‌ها و مدل‌هاي بيان شده، مدل ايده آل را معرفي مي‌كنيم. كليد واژه: سري‌هاي زماني، مدل هاي رگرسيوني، روش هاي برآورد CV و معيارهاي اطلاعاتي،رويكرد بيزي و شبيه‌سازي مونت كارلو.

188769

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر غلامحسين ياري

آمار رياضي

دكتر رحمان فرنوش