طراحي مدل پيش بيني بحران مالي با رهيافت اقتصادسنجي (مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)

كارشناسي ارشد

چكيده با پيشرفت علم و فناوري، رشد و دگرگوني سريع در روابط اقتصادي منجر به افزايش رقابت در بازار و واحدهاي تجاري شده است. در اين شرايط يكي از مهم‌ترين خطراتي كه رشد و بقاي فعاليت‌هاي اقتصادي را تهديد مي‌نمايد ناتواني در پرداخت تعهدات مي‌باشد. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركت‌ها در مقايسه با دهه‌هاي قبل رشد چشمگيري داشته است. از اين رو، پيش‌بيني بحران مالي به عنوان يكي از موضوعات مهم مورد توجه مالكان، مديران، سرمايه‌گذاران و كليه اشخاص ذينفع قرار گرفته است. سيستم¬هاي هشدار سريع بحران مالي، ابزارها و مدل¬هايي هستند با هدف شناخت عوامل موثر بر درماندگي مالي و همچنين پيش‌بيني احتمال وقوع بحران مالي در سطح خرد يا كلان. تاكنون روش‌هاي متعددي براي مدل‌سازي و پيش‌بيني ورشكستگي در سطح شركت‌ها ارائه‌ شده‌اند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به روش‌هاي آماري و شبكه‌هاي عصبي اشاره كرد. هدف اين پايان‌نامه طراحي سيستم هشدار سريع بحران مالي با استفاده از مدل رگرسيون لاجيت براي شركت‌هاي فعال در صنايع مختلف ايران است. در اين پژوهش تلاش شده است مدل¬هاي پيش‌بيني ورشكستگي با توجه به نوع صنعت و ويژگي‌هاي شركت‌ها طراحي شود. بدين منظور با استفاده تكنيك بهترين- بدترين كه يكي از روش‌هاي نوين در تصميم‌گيري چندمعياره است؛ اولويت متغيرهاي پيش¬بين براي ورود به مدل¬ها تعيين مي‌شود. سپس ضرايب مدل¬ها تخمين زده مي‌شود و از آزمون‌هاي معناداري جهت سنجش كارايي مدل¬ها استفاده مي‌شود. در نهايت دقت پيش‌بيني مدل¬ها برآورد مي‌شود و مدل¬ها در صنايع گوناگون از حيث متغيرهاي پيش¬بين و دقت پيش‌بيني مقايسه مي‌شوند. واژه‌هاي كليدي: هشدار سريع، ورشكستگي، تكنيك بهترين- بدترين، رگرسيون لاجيت

192391

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر عمران محمدي

سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

دكتر سعيد ميرزا محمدي