بررسي تاثيرات همزمان نرخ مؤثر واقعي ارز و نوسانات آن بر تورم ركودي در اقتصاد ايران (1352-1396)

فوق ليسانس

هدف از ارائه اين تحقيق بررسي تاثير همزمان نرخ ارز موثر واقعي و نوسانات آن بر ركودتورمي در ايران با رويكرد ارائه مدل خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL) مي باشد. جامعه آماري تحقيق، كشور ايران در طي دوره زماني 1396-1353 ميباشد. تحقيق حاضر در زمره تحقيقات كاربردي قراردارد. براي اين منظور، براي متغير مستقل ركودتورمي از شاخص شكاف توليد را از طريق فيلتر هدريك-پروسكات تعبيه شده در نرم افزار Eviews مورد استفاده قرار گرفته و در ادامه براي بدست آوردن نوسانات نرخ ارز واقعي موثر از روش GARCH بهره برده شد كه در نهايت با توجه به نتايج كسب شده از روش هدريك پروسكات براي تخمين نوسانات نرخ ارز واقعي موثر مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج بدست آمده در تخمين مدل ARDL نشان ميدهد نرخ ارز موثر واقعي به همراه نوسانات خود تاثير مثبت و معناداري در متغير ركودتورمي دارد. براي كسب نتايج دقيق، مقايسه ميزان تاثير نرخ ارز واقعي و نرخ ارز واقعي موثر بر متغير ركودتورمي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از اثر مثبت و معنيدار متغيرهاي نرخ ارز واقعي موثر و نوسانات آن بر متغير ركودتورمي است. همچنين متغيرهاي قيمت نفت، درآمدهاي نفتي، نرخ سود بانكي و نرخ رشد بهرهوري نيروي كار اثر مثبت و معني داري بر ركودتورمي دارد. بر اساس نتايج تخمين، ضرايب همه متغيرها به جز كسري بودجه دولت و آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، از نظر آماري معنيدار بودند. لذا از آنجا كه هر دو معضل تورم و ركود في نفسه نامطلوب هستند، مهار يكي درست به معني بدتر كردن و دامن زدن به ديگري خواهد بود كه ميتواند هزينههاي اجتماعي و سياسي بيشتري را تحميل كند. لذا با بررسي متغيرهاي تاثيرگذار اقتصاد كلان مثل نرخ ارز واقعي موثر و نوسانات آن و تاثير آن بر پديده ركودتورمي حائز اهميت ميباشد.

196518

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سعيد ميرزامحمدي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دكتر اصغر ابولحسني هستياني