استخراج و تحليل ساختار ارتباطي نمادهاي بازار سهام ايران با استفاده از ابزار تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

كارشناسي ارشد

بازارهاي سهام به‌عنوان سيستم¬هاي غيرقابل‌پيش‌بيني و پيچيده در نظر گرفته مي‌شوند اين در حالي است كه تغييرات قيمت سهام با يكديگر ارتباط دارند. تغييرات قيمت سهام به‌صورت يك سري زماني در بازه-هاي زماني مختلف قابل ترسيم است. با استفاده از همبستگي بين سري زماني قيمتي دو سهم ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تعيين ميزان ارتباط بين سهام موجود در سبد سرمايه¬گذاري كمك زيادي در بهبود سرمايه¬گذاري مي‌كند. رويكرد استفاده شده در اين پژوهش بررسي همبستگي بازده بين دو سهم در بورس اوراق بهادار تهران است كه به‌صورت ارتباطي بين دو سهم ترسيم مي‌شود و به‌وسيله آن شبكه‌اي از سهام به وجود مي¬آيد. در اين شبكه گره¬ها نشان¬دهنده سهام و يال¬ها همبستگي بازده بين دو سهم را نشان مي‌دهند. اين كار يك روش براي تفسير و تحليل بازار سهام با استفاده از تجزيه‌وتحليل شبكه¬هاي اجتماعي (SNA) است. از تكنيك¬ها و معيارهاي SNA براي سنجش تكامل بازار و شناسايي گروه¬ها و نمادهاي مؤثر برحسب شاخص¬هاي مركزيت و بررسي سبدهاي سهام پيشنهادي استفاده مي‌شود. در اين پژوهش با استفاده از تئوري گراف و شبكه مدلي براي تحليل بازار سهام تهران مورد بررسي قرار گرفته است. در بررسي شبكه از الگوريتم‌هاي انجمن يابي مختلف استفاده شده و بخش‌هاي مختلف بازار سهام با استفاده از اين الگوريتم‌ها ترسيم شده است. با استفاده از اين مدل‌سازي و تحليل و بررسي تعامل بين نمادها و توپولوژي شبكه سبد سرمايه‌گذاري پيشنهاد شده كه نتيجه مطلوبي در ميزان كاهش ريسك سرمايه¬گذاري و سود آن دارد.

205143

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهرداد آقا محمد علي كرماني

مهندسي صنايع- سيستم‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي

سيد حسن قدسي پور