تعيين سهم و ارزيابي عملكرد تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي در نظام بانكي با استفاده از ابزارهاي شبيه‌سازي

دكترا

در اقتصاد ايران، بانك‌ها موظف شده‌اند طبق قانون بانك‌داري بدون‌ربا از تسهيلات غيرربوي استفاده نمايند. اين تسهيلات به صورت قراردادهاي مشاركتي، سود معين (مبادله‌اي) و قرض‌الحسنه اعطا مي‌شود. با توجه به تفاوت سازوكار قراردادهاي مشاركتي و مبادله‌اي، مقايسه آثار استفاده از تسهيلات مشاركتي و مبادله‌اي در سطح كلان اقتصادي موضوعي حائز اهميت است. در پژوهش حاضر آثار تغيير سهم تسهيلات مشاركتي از كل اعتبارات تسهيلات بانكي بررسي شده است. بدين منظور يك مدل جامع از اقتصاد ايران با استفاده از روش پويايي‌شناسي سيستم طراحي و با استفاده از داده‌هاي واقعي براي دوره 1379 تا 1429 شبيه‌سازي شد. براي ارزيابي آثار تغيير سهم تسهيلات مشاركتي در سطح كلان، متغيرهاي نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم به عنوان متغيرهاي هدف انتخاب شدند. پس از بررسي سياست‌هاي مختلف مشخص شد كه جايگزيني تدريجي تسهيلات شرايطي بهتري نسبت به جايگزيني يك‌باره ايجاد مي‌نمايد. از اين رو هفت حالت رشد سالانه 5-، 3-، 1-، 0، 1+، 3+ و 5+ درصد براي جايگزيني تسهيلات مشاركتي در نظر گرفته شد. رشد سالانه صفر درصد به معناي حفظ شرايط موجود است كه 85/29% از اعتبارات تسهيلات به عقود مشاركتي اختصاص دارد. در سياست‌هاي ديگر به مقدار در نظر گرفته شده سهم تسهيلات مشاركتي در هر سال تغيير مي‌كند. علاوه بر اين، در تسهيلات مبادله‌اي بايد تعيين كرد كه چه سهمي به بنگاه داده شده و توليد را افزايش مي‌دهد و چه سهمي به خانوار اعطا شده و مصرف را بالا مي‌برد. از اين رو 3 حالت 11/29، 11/39 و 11/49 درصد براي سهم بنگاه‌ها از تسهيلات مبادله‌اي در نظر گرفته شد. از تركيب 7 حالت براي نرخ تغيير سهم تسهيلات مشاركتي و 3 حالت براي سهم بنگاه‌ها از تسهيلات مبادله‌اي ، 21 سياست ايجاد شد. شبيه‌سازي مدل براي هر يك از اين سياست‌ها در دوره 50 ساله نشان داد كه سياست‌هايي كه سهم بنگاه‌ها را 11/29 درصد از كل اعتبارات تسهيلات مبادله‌اي در نظر مي‌گيرند شرايط بهتري را در هر سه متغير هدف ايجاد مي‌نمايند. از منظر سهم اعتبارات مشاركتي و مبادله‌اي انتخاب بهترين سياست پيچيده‌تر است. سياست رشد سالانه 1 درصدي سهم اعتبارات مبادله‌اي شرايط بهتري را در دو نرخ رشد اقتصادي و بيكاري ايجاد مي‌نمايد. در مورد نرخ تورم، رشد سالانه 5 درصدي تسهيلات مبادله‌اي بهترين سياست است. در صورتي كه هر سه نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و تورم در نظر گرفته شود، سياست‌هاي رشد سالانه 1 و 3 درصدي سهم اعتبارات مبادله‌اي به صورت مشترك در رتبه اول بهترين سياست قرار مي‌گيرند.

209124

دانشگاه علم و صنعت ايران

سعيد ميرزامحمدي

مهندسي صنايع- مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي

عليرضا معيني