اعتبارسنجي مشتريان بانك به منظور اعطاي تسهيلات بانكي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي بانك مسكن)

كارشناسي ارشد

يكي از معضلاتي كه نظام بانكي كشورهاي مختلف از جمله ايران با آن روبرو است، رشد فزاينده مطالبات معوق در شبكه بانكي است كه بيانگر كاهش كيفيت داراييهاي شبكه بانكي و به تبع آن، بيثباتي هاي مالي احتمالي در آينده است، لذا قيمتگذاري صحيح تسهيلات، اختصاص درست هزينههاي ريسك به وامگيرندگان مختلف و برآورد درست ريسك گيرندگان تسهيلات از اهميت بسياري برخوردار شده است. در جهت كنترل اين روند در دهههاي اخير، بسياري از بانكها به روشهاي اعتبارسنجي رو آوردهاند. در فرآيند اعتبارسنجي با استفاده از روشهايي مبتني بر سوابق مالي كه بر اساس آن مشتريان به گروههاي اعتباري تقسيم ميشوند، تصميمگيريهاي لازم براي اعطاي تسهيلات صورت ميگيرد. هدف از اين پژوهش بكارگيري تكنيك دادهكاوي براي پيشبيني و دستهبندي رفتار مشتريان بانك مسكن بر اساس شاخصها و پارامترهاي تأثيرگذار بر عدم بازپرداخت تسهيلات ميباشد و دادهها شامل اطلاعات مشترياني است كه در بازهي فروردين 96 تا تير ماه 98 از شعب مختلف اين بانك در سراسر كشور، تسهيلات مختلف با بازپرداخت حداكثر 18 ماهه دريافت نمودهاند. در اين تحقيق كه از نوع كاربردي ميباشد، از تكنيكهاي دادهكاوي بر اساس فرآيند CRISP-DM و نرمافزار SpssModeler18 اسستفاده شده است. درمرحلهي اول با انجام مصاحبه با كارشناسان مسئله كسب و كار مورد مطالعه شناسايي و پس از آن به شناسايي دادهي مناسب پرداختيم و سپس پاكسازي داده هاي حاصل شده از مرحله تحليل داده را انجام و در مرحلهي مدل سازي با درنظر گرفتن حالات مختلف براي فيلد هدف و اجراي الگوريتمهاي مختلف دستهبندي سعي شد تا مدلي كه از لحاظ صحت و دقت از كارايي بالاتري برخوردار باشد شناسايي شود. پس از شناسايي مدل، به جهت افزايش دقت مدل از ده از روش دستهبند تركيبي Boosting استفاده شد و در نهايت از روش اعتبارسنجي متقابل براي ارزيابي مدل و پوشش ماهيت داده محوري مدل انتخابي استفاده شد.

210856

دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندسي صنايع- مديريت مهندسي

عبدالرحمن حائري